Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 4, 2008

SPSS & Clementine – гаранция за ефективно управление на кредитния риск в Банка ДСК

Въведените софтуерни решения осигуряват необходимата функционалност за изграждане на ефективни статистически модели за оценка на кредитния риск. Приложението на подобни модели в кредитния процес под формата на скоринг и рейтинг системи за оценка на клиентите на банката ускорява процеса по отпускане на кредити и оптимизира управлението на кредитния риск. Банка ДСК вече е внедрила тези модерни практики за оценка и продължава да работи в посока тяхното усъвършенстване.

от , 09 април 2008 0 13412 прочитания,
Страница 1 от 2



Антония Дойчева

Управлението на кредитния риск е основен елемент на управлението на една банка, а разработването и внедряването на модерни практики за оценка на кредитния риск е сред ключовите приоритети за финансовите институции. В контекста на споразумението за капиталова адекватност Базел II това важи с особена сила за банките.

Управлението на кредитния риск е многофакторен процес, като част от него е свързана с изграждането на статистически системи за оценка на равнището на риск по всяка конкретна кредитна сделка, както и с приложението на тези системи в процеса на отпускане и управление на кредитите в банката.

Използването на софтуерните продукти на SPSS

Проектът за изграждане на статистически системи за оценка на кредитния риск в Банка ДСК стартира в началото на 2005 г. Подобен проект изисква значителен ресурс, както по отношение на създаването на екип от опитни специалисти в областта на статистиката, банковото дело и финансите, така и по отношение на софтуерната обезпеченост. С цел да се осигури необходимия софтуер за статистически анализи, от фирма Инфогард бе закупен софтуерният продукт SPSS и е проведено няколкоседмично обучение за работа с продукта.

“С въвеждането на продукта SPSS бе направена първата стъпка от проекта по изграждане на модели за оценка на кредитния риск в банката.

Впоследствие въведохме като средство за анализ и допълнителен продукт на SPSS - Clementine – ефективно средство за Data Mining. Благодарение на функционалността на продуктите, удобният им интерфейс и проведеното обучение не срещнахме затруднения при въвеждането им в работата. Двете решения изпълняват в максимална степен всички изисквания на банката по отношение на въвеждането на подходящ статистически софтуер. SPSS осигурява надежден инструментариум за всички необходими статистически методи за анализ (регресионни анализи, дърво на решенията, факторен анализ и т.н). Clementine е подходящ за обработка на значителни масиви от клиентски данни, тъй като дава отлична визуална представа за процеса по структуриране на базите данни. Съществуват лесни и практични средства за изграждане на стандартизирани отчети и анализи, както и за връзка с други системи.”, разказва Деница Илчева, директор на дирекция “Системи за оценка на клиентския риск” в Банка ДСК.

Изграждане на статистически модели

При оценката на кредитния риск по дадена кредитна сделка, Банка ДСК използва статистически модели за оценка на клиента, като по този начин осигурява стандарт за анализ на кредитния риск. Въз основа на резултатите от този анализ клиентът или кредитът се класифицират в предварително определена риск категория. Моделите за оценка на кредитния риск са разработени в съответствие със спецификата на всеки отделен клиентски сегмент и се базират на анализ на исторически данни за поведението на клиентите в банката.

Задачите и стъпките в процеса по изграждане на статистически модел, които се реализират с помощта на SPSS и Clementine, са свързани с обработка на първоначалната историческа база данни - анализ и заместване на липсващите стойности, типизиране и формиране на нови променливи, изследване на честотата на проявление на конкретни параметри, количествен, качествен и факторен анализ на данните, анализ на база на графичните разпределения на различни променливи, анализ на отдалечените стойности и др. В етапа на същинско статистическо моделиране се ползват част от статистически методи, достъпни в SPSS, а именно – Anova модели, Decision Tree модели, клъстърни и регресионни анализи.

Статистическите модели, разработвани вътрешно и прилагани в Банка ДСК в процеса по управление на кредитния риск, към настоящия момент са два основни типа - модели за оценка на кредитния риск при кандидатстване за кредит (Аpplication PD модели) и поведенчески модели (Behavioral PD модел).
1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

КОМЕНТАРИ

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"SPSS & Clementine – гаранция за ефективно управление на кредитния риск в Банка ДСК"



    

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов